v1.18.1 (1622)

Cours scientifique - FQ305 : Risque de crédit

Descriptif

Ce cours analysera certains modèles pour la mesure de risque de crédit financiers:
Modèles à intensité, Produits de crédit mono-émetteur, Produits de crédit multi-émetteur;
Couverture des produits de crédit; et introduction au risque de contrepartie. Un TP sera
organisé, à l'avant dernière séance pour simuler ces modèles. L'évaluation du cours
se fera par un examen final écrit.

nombre d'heure en présentiel

18

nombre de blocs

6

Diplôme(s) concerné(s)

Format des notes

Numérique sur 20

Littérale/grade européen

Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées

Le rattrapage est autorisé (Max entre les deux notes écrêté à une note seuil)
  • le rattrapage est obligatoire si :
    Note initiale < 6
  • le rattrapage peut être demandé par l'étudiant si :
    6 ≤ note initiale < 10
L'UE est acquise si Note finale >= 10
  • Crédits ECTS acquis : 2 ECTS

Le coefficient de l'UE est : 2

La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.

L'UE est évaluée par les étudiants.

Programme détaillé

Programmation par séance:

Jeudi 31 janvier de 13h30 à 16h45 : Modèles à intensité 

Jeudi 7 février 13h30 à 16h45 : Produit de crédit mono-émetteur 

Mercredi 13 février13h30 à 16h45 : Produit de crédit multi-émetteurs

Mercredi 20 février 13h30 à 16h45 : Couverture des produits de crédit & introduction au risque de contrepartie 

Mercredi 27 février 13h30 à 16h45 : TP – Salle de TP.

Mercredi 6 mars 13h30 à 16h45 : Examen 

 

Mots clés

Probabilités et Statistiques, Mathématiques et leurs applications
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