v1.10.0 (643)

Cours scientifique - MAE52 : Module Electif - Projets d'Ingénierie Financière_S2

Domaine > Mathématiques et leurs applications.

Descriptif

Les méthodes de Monte-Carlo introduites dans le cours MAE51 sont de portée générale et interviennent dans de nombreux domaines. Cela étant, les applications en finance ont des spécificités qui ont conduit à l'essor d'une nouvelle branche du calcul stochastique.
Le module de projet MAE52 a pour objectif d'approfondir les outils développés dans le cours MAE51 sur des situations prototypes d'ingénierie financière.

Les thèmes abordés seront les suivants :
- méthodes numériques de valorisation des options dites "vanille"
- présentation des techniques spécifiques pour le pricing des options exotiques
- calcul des portefeuilles de couverture et des sensibilités en finance

Chaque élève devra réaliser, en binôme, un projet informatique en langage C++.

nombre d'heure en présentiel

18

nombre de blocs

6

Diplôme(s) concerné(s)

Format des notes

Numérique sur 20

Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées

Vos modalités d'acquisition : Projets

Le rattrapage est autorisé (Max entre les deux notes écrêté à une note seuil)
  • le rattrapage est obligatoire si :
    Note initiale < 6
  • le rattrapage peut être demandé par l'étudiant si :
    6 ≤ note initiale < 10
L'UE est acquise si Note finale >= 10
  • Crédits ECTS acquis : 1.5 ECTS
  • Scientifique acquis : 1.5

Le coefficient de l'UE est : 1.5

La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.

L'UE est évaluée par les étudiants.

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