v1.13.2 (763)

Cours scientifique - FQ304 : Econométrie des modèles d'évaluation d'actifs

Domaine > Mathématiques et leurs applications.

Descriptif

L'objectif principal de cet enseignement est de relier la théorie de l'évaluation des actifs en temps continu aux instruments de modélisation dynamique des séries financières.
La première partie du cours est consacrée à l'étude empirique du modèle de volatilité stochastique d'Heston. Dans un premier temps, la connaissance explicite de la fonction caractéristique du log-prix est utilisée pour décrire une méthode rapide de valorisation des options européennes; l'estimation de volatilité et la calibration du modèle de Heston à des données réelles et simulées sont ensuite abordées.
La seconde partie du cours introduit certaines techniques de simulation et d'estimation pour des modèles d'évaluation d'actifs à temps discret. La méthodologie proposée utilise une approche de valorisation par noyaux, basée sur divers modèles de séries chronologiques et dans un cadre non gaussien.
Une mise-en-oeuvre informatique des techniques abordées sera effectuée lors des séances de TPs à l'aide des logiciels MatLab et R.

nombre d'heure en présentiel

23

nombre de blocs

6

Volume horaire par type d'activité pédagogique : types d'activité

  • Travaux dirigés en salle info : 8
  • Bloc de 1/2 journée 3h : 15

Diplôme(s) concerné(s)

Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées

Module électif MAE10 "Modèles Stochastiques pour la Finance"

Format des notes

Numérique sur 20

Littérale/grade européen

Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées

Vos modalités d'acquisition :

 Le cours est évalué par un projet informatique qui doit être remis au professeur chargé du cours AU PLUS TARD le ? 2016 (à préciser).

Le rattrapage est autorisé (Max entre les deux notes écrêté à une note seuil)
  • le rattrapage est obligatoire si :
    Note initiale < 6
  • le rattrapage peut être demandé par l'étudiant si :
    6 ≤ note initiale < 10
L'UE est acquise si Note finale >= 10
  • Crédits ECTS acquis : 1.5 ECTS
  • Scientifique acquis : 1.5

Le coefficient de l'UE est : 1.5

La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.

L'UE est évaluée par les étudiants.

Programme détaillé

Mots clés

Modèle à volatilité stochastique, séries chronologiques financières
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