v1.13.2 (763)

Cours scientifique - SOD334 : Séries chronologiques non linéaires

Domaine > Mathématiques et leurs applications.

Descriptif

Le but de ce cours est de développer la théorie des processus non linéaire dans le cadre statistique ; il fait suite au cours de deuxième année dans lequel le cas linéaire a été étudié.


Le cours est consacré à l’étude des processus non linéaires qui permettent de modéliser certains faits stylisés empiriques ne pouvant être expliqués dans un cadre linéaire. En particulier, on s'intéresse aux processus conditionnellement hétéroscédastiques de type GARCH, aux processus longue mémoire de type FARIMA et aux processus à changements de régimes de type SETAR et Markov-Switching.


Le cours est illustré par des travaux dirigés utilisant le logiciel Matlab. On montre les applications des modèles présentés dans le domaine de l’ingénierie financière et de l’économie, mais également dans le domaine de l’hydrologie et de la météorologie.


Attention : ce cours comporte 8 séances de 3h30 !

nombre d'heure en présentiel

28

nombre de blocs

8

Volume horaire par type d'activité pédagogique : types d'activité

  • Contrôle Final : 4
  • Travaux dirigés en salle info : 14
  • Cours magistral : 10

Diplôme(s) concerné(s)

Format des notes

Numérique sur 20

Littérale/grade européen

Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées

Vos modalités d'acquisition :

 Contrôle des connaissances théoriques et pratiques.

Le rattrapage est autorisé (Max entre les deux notes écrêté à une note seuil)
  • le rattrapage est obligatoire si :
    Note initiale < 6
  • le rattrapage peut être demandé par l'étudiant si :
    6 ≤ note initiale < 10
L'UE est acquise si Note finale >= 10
  • Crédits ECTS acquis : 1.5 ECTS
  • Scientifique acquis : 1.5

Le coefficient de l'UE est : 1.5

La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.

L'UE est évaluée par les étudiants.

Programme détaillé

1. CM: Des séries linéaires aux séries non linéaires.
2. TD salle info : Travaux dirigés.
3. CM: Processus à mémoire longue : ARFIMA (1)
4. TD salle info: Travaux dirigés.
5. CM: Processus à mémoire longue - ARFIMA (2)
6. TD salle info: Travaux dirigés.
7. CM: Processus non linéaires hétéroscédastiques : processus GARCH (1)
8. TD salle info: Travaux dirigés.
9. CM: Processus non linéaires hétéroscédastiques : processus GARCH (2)
10. TD salle info: Travaux dirigés.
11. CM: Processus non linéaires à changement de régime (1)
12. TD salle info: Travaux dirigés.
13. CM: Processus non linéaires à changement de régime (1)
14. TD salle info: Travaux dirigés.
15. Contrôle: Contrôle des connaissances théoriques et pratiques

Mots clés

Non linéarités, Processus GARCH, Processus FARIMA, Processus SETAR, Processus Markov-Switching
Veuillez patienter