v1.14.0 (790)

Cours scientifique - FQ303 : Calibration, volatilité locale et stochastique

Domaine > Probabilités et Statistiques.

nombre d'heure en présentiel

19

nombre de blocs

6

Volume horaire par type d'activité pédagogique : types d'activité

  • Bloc de 1/2 journée 3h : 19

Diplôme(s) concerné(s)

Format des notes

Numérique sur 20

Littérale/grade européen

Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées

Vos modalités d'acquisition :

 Examen écrit

Le rattrapage est autorisé (Max entre les deux notes écrêté à une note seuil)
  • le rattrapage est obligatoire si :
    Note initiale < 6
  • le rattrapage peut être demandé par l'étudiant si :
    6 ≤ note initiale < 10
L'UE est acquise si Note finale >= 10
  • Crédits ECTS acquis : 1.5 ECTS
  • Scientifique acquis : 1.5

Le coefficient de l'UE est : 1.5

La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.

L'UE est évaluée par les étudiants.

Programme détaillé

Le cours se déroulera sur 5 séances de 3h. Il se répartira entre l'étude du modèle à volatilité locale et la présentation des modèles à volatilité stochastique. La calibration sera traitée de manière transversale.

  1. Introduction: le modèle de Black-Scholes et le smile de volatilité
  2. Modèle à volatilité locale. Formule de Dupire et Calibration. Résultat de dualité Call-Put. Théorème de Gyöngy.
  3. Modèles à volatilité stochastique. Le modèle de Heston et les modèles affines.
  Présentation d'autres modèles à volatilité stochastique utilisés en pratique, et leur calibration. 

Mots clés

Volatilité locale, Formule de Dupire, Volatilité stochastique, Modèle de Heston, Calibration
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