Descriptif
Les méthodes de Monte-Carlo introduites dans le cours MAE51 sont de portée générale et interviennent dans de nombreux domaines. Cela étant, les applications en finance ont des spécificités qui ont conduit à l'essor d'une nouvelle branche du calcul stochastique.Le module de projet MAE52 a pour objectif d'approfondir les outils développés dans le cours MAE51 sur des situations prototypes d'ingénierie financière.
Les thèmes abordés seront les suivants :
- méthodes numériques de valorisation des options dites "vanille"
- présentation des techniques spécifiques pour le pricing des options exotiques
- calcul des portefeuilles de couverture et des sensibilités en finance
Chaque élève devra réaliser, en binôme, un projet informatique en langage C++.
18 heures en présentiel (6 blocs ou créneaux)
Diplôme(s) concerné(s)
- Master 1 Mathématiques et Applications - site Orsay
- Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Parcours de rattachement
- Voie - Simulation et Ingénierie Mathématique - Ouvertures sur la mécanique et la physique_S2
- Voie - Simulation et Ingénierie Mathématique - Ouverture sur les Systèmes d'Information_S2
- Voie - Signal, Informatique, et Systèmes/Embarqué_S2
- Voie - Signal, Informatique et Systèmes/TIC_S2
- Voie - Simulation et Ingénierie Mathématique - parcours standard_S2
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Master 1 Mathématiques et Applications - site Orsay
Le rattrapage est autoriséPour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Vos modalités d'acquisition :
Projets
Le rattrapage est autorisé (Max entre les deux notes écrêté à une note seuil)- le rattrapage est obligatoire si :
- Note initiale < 6
- le rattrapage peut être demandé par l'étudiant si :
- 6 ≤ note initiale < 10
- Crédits ECTS acquis : 1.5 ECTS
- Scientifique acquis : 1.5
Le coefficient de l'UE est : 1.5
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
L'UE est évaluée par les étudiants.